PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIZ с FDVV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PIZ returned 10.26%/yr vs 13.83%/yr for FDVV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 9.83%.

PIZ

1 день
1.75%
1 месяц
0.68%
С начала года
15.65%
6 месяцев
16.40%
1 год
27.72%
3 года*
24.07%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.14%

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.02%
1 год
24.53%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIZ и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		15.65%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.83%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between PIZ and FDVV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.66

The correlation between PIZ and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIZ и FDVV

Секторы
PIZ
FDVV

Промышленность

42.3%
3.0%

Финансовые услуги

25.4%
17.0%

Технологии

13.1%
30.5%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%
13.6%

Коммунальные услуги

1.6%
8.6%

Энергетика

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%
10.7%

Здравоохранение

0.8%
3.0%

Недвижимость

0.4%
9.9%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Промышленность

PIZ
42.3%
FDVV
3.0%

Финансовые услуги

PIZ
25.4%
FDVV
17.0%

Технологии

PIZ
13.1%
FDVV
30.5%

Сырьевые материалы

PIZ
4.0%
FDVV

-

Потребительский циклический сектор

PIZ
1.7%
FDVV
13.6%

Коммунальные услуги

PIZ
1.6%
FDVV
8.6%

Энергетика

PIZ
1.2%
FDVV

-

Потребительский защитный сектор

PIZ
1.1%
FDVV
10.7%

Здравоохранение

PIZ
0.8%
FDVV
3.0%

Недвижимость

PIZ
0.4%
FDVV
9.9%

Коммуникационные услуги

PIZ

-

FDVV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQ
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

PIZ vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIZFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.45

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.42

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.65

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

10.98

-3.79

PIZ vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIZ и FDVV

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIZFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-40.25%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-9.30%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-15.90%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-20.18%

-20.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

0.00%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-3.80%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.24%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и FDVV

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIZFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

3.08%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

8.17%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

10.07%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

14.77%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

16.98%

+2.79%

Сравнение комиссий PIZ и FDVV

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и FDVV

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FDVV в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.68%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.35%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PIZ and FDVV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (10.15%) compared to FDVV (3.08%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.83% vs 10.26% for PIZ. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.83% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

FDVV has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.35% for PIZ.

PIZ is categorized as Momentum, while FDVV is Large Cap Blend Equities. PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIZ и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор