Сравнение PIYFX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PIYFX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIYFX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | -0.96% | 10.87% | 6.92% | 10.87% | -16.93% | 6.17% | -4.31% | 16.33% | -4.96% | 10.99% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PIYFX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции PIYFX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 3.98% против 16.19% соответственно.
PIYFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 3.98%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIYFX и WWWEX
PIYFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
PIYFX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
PIYFX
WWWEX
Сравнение PIYFX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIYFX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.39 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.65 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.57 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 1.42 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIYFX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.39 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.85 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.24 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PIYFX и WWWEX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIYFX и WWWEX
Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | 6.50% | 6.14% | 6.90% | 7.07% | 7.35% | 6.21% | 6.04% | 5.13% | 5.74% | 5.82% | 4.94% | 5.37% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок PIYFX и WWWEX
Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIYFX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -82.60% | +52.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -12.14% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -26.94% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -36.00% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -7.95% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -41.54% | +37.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 4.88% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIYFX и WWWEX
Текущая волатильность для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) составляет 3.32%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIYFX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.99% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 14.24% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 18.32% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 19.91% | -12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 19.12% | -10.62% |