PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIYFX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIYFX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PIYFX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIYFX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIYFX
Invesco Multi-Asset Income Fund		-0.96%10.87%6.92%10.87%-16.93%6.17%-4.31%16.33%-4.96%10.99%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, PIYFX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции PIYFX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 3.98% против 3.00% соответственно.

PIYFX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.01%
3 года*
7.75%
5 лет*
2.63%
10 лет*
3.98%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Multi-Asset Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с PIYFX:
PIYFX с BAICXPIYFX с PMFYXPIYFX с CONWXPIYFX с NWQIXPIYFX с PALDXPIYFX с BERIXPIYFX с BWBIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий PIYFX и SCLAX

PIYFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
PIYFX
Invesco Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

PIYFX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIYFX
Ранг доходности на риск PIYFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIYFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIYFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIYFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIYFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIYFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIYFX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIYFXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.96

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.75

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.24

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

9.02

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIYFX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIYFX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIYFX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIYFXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.96

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.01

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.10

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.96

-0.38

Корреляция

Корреляция между PIYFX и SCLAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIYFX и SCLAX

Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIYFX
Invesco Multi-Asset Income Fund		6.50%6.14%6.90%7.07%7.35%6.21%6.04%5.13%5.74%5.82%4.94%5.37%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок PIYFX и SCLAX

Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIYFXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-5.59%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-2.32%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-5.59%

-14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-5.59%

-24.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-1.84%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-1.15%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.58%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PIYFX и SCLAX

Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIYFXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.19%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.80%

2.01%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

2.66%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

3.07%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

2.75%

+5.75%