PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIYFX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIYFX с SCLAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIYFX (Invesco Multi-Asset Income Fund) and SCLAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PIYFX returned 4.07%/yr vs 3.24%/yr for SCLAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIYFX charges 0.59%/yr vs 0.62%/yr for SCLAX.

Доходность

Сравнение доходности PIYFX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIYFX показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции PIYFX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 4.07% против 3.24% соответственно.

PIYFX

1 день
0.24%
1 месяц
2.66%
С начала года
4.83%
6 месяцев
5.15%
1 год
13.42%
3 года*
9.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
4.07%

SCLAX

1 день
0.10%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.12%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIYFX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIYFX
Invesco Multi-Asset Income Fund		4.83%10.87%6.92%10.87%-16.93%6.17%-4.31%16.33%-4.96%10.99%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		2.66%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Correlation

The correlation between PIYFX and SCLAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.70

The correlation between PIYFX and SCLAX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Multi-Asset Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с PIYFX:
PIYFX с BAICXPIYFX с PMFYXPIYFX с FCSRXPIYFX с TPDAXPIYFX с FRGAXPIYFX с CONWXPIYFX с NWQIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с AONIXSCLAX с DBALXSCLAX с LKBAXSCLAX с FRGAXSCLAX с AMBFX

Доходность на риск

PIYFX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIYFX
Ранг доходности на риск PIYFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIYFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIYFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIYFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIYFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIYFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIYFX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIYFXSCLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.76

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.06

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.58

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.12

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

12.54

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIYFX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIYFX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIYFX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIYFXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.76

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.14

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.18

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.02

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PIYFX и SCLAX

Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и SCLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIYFXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-5.59%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-2.32%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.30%

-3.41%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-5.59%

-14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-5.59%

-24.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-1.15%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.58%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PIYFX и SCLAX

Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIYFXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.95%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

2.07%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

2.63%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

3.08%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

2.76%

+5.77%

Сравнение комиссий PIYFX и SCLAX

PIYFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIYFX и SCLAX

Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности SCLAX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIYFX
Invesco Multi-Asset Income Fund		6.33%6.14%6.90%7.07%7.35%6.21%6.04%5.13%5.74%5.82%4.94%5.37%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.83%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Часто задаваемые вопросы

PIYFX and SCLAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIYFX has higher volatility (1.95%) compared to SCLAX (0.95%). In terms of maximum drawdown, PIYFX dropped -30.39% vs SCLAX's -5.59%.

SCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIYFX и SCLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор