Сравнение PIYFX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PIYFX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIYFX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | -2.09% | 10.87% | 6.92% | 10.87% | -16.93% | 6.17% | -4.31% | 16.33% | -4.96% | 1.56% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PIYFX показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
PIYFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 3.86%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIYFX и PALDX
PIYFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
PIYFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
PIYFX
PALDX
Сравнение PIYFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIYFX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.12 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.65 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 6.83 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIYFX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.12 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.67 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PIYFX и PALDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIYFX и PALDX
Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | 6.57% | 6.14% | 6.90% | 7.07% | 7.35% | 6.21% | 6.04% | 5.13% | 5.74% | 5.82% | 4.94% | 5.37% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIYFX и PALDX
Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIYFX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -26.16% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -8.20% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -20.47% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -5.96% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.16% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.70% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIYFX и PALDX
Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.03% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIYFX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.05% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 5.86% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 11.52% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 12.08% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 12.75% | -4.26% |