PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIT с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIT с VCMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PIT и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIT и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		37.04%21.63%6.77%-4.54%2.74%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		18.30%18.20%5.27%-7.45%1.45%

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 37.04%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 18.30%.

PIT

1 день
-0.55%
1 месяц
18.54%
С начала года
37.04%
6 месяцев
43.92%
1 год
54.67%
3 года*
21.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCMDX

1 день
0.39%
1 месяц
6.43%
С начала года
18.30%
6 месяцев
24.60%
1 год
26.59%
3 года*
12.12%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Commodity Strategy ETF

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PIT:
PIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с FTIHXPIT с ITBPIT с VYMIPIT с DBCPIT с FNARX
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Сравнение комиссий PIT и VCMDX

PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PIT vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PITVCMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.76

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.25

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.85

3.10

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

9.46

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIT vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VCMDX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PITVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.76

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.83

+0.26

Корреляция

Корреляция между PIT и VCMDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и VCMDX

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности VCMDX в 12.86%

TTM2025202420232022202120202019
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.51%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.86%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%

Просадки

Сравнение просадок PIT и VCMDX

Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PITVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-26.67%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-8.92%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.31%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-11.10%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.93%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и VCMDX

VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PITVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

5.98%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

12.19%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

15.62%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

15.81%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.40%

+1.64%