PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIT с FNARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIT с FNARX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and FNARX (Fidelity Natural Resources Fund) are both funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while FNARX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, PIT returned 18.03%/yr vs 19.81%/yr for FNARX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIT charges 0.55%/yr vs 0.82%/yr for FNARX.

Доходность

Сравнение доходности PIT и FNARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у FNARX с доходностью 16.09%.

PIT

1 день
-2.37%
1 месяц
-13.88%
С начала года
22.64%
6 месяцев
20.86%
1 год
39.22%
3 года*
18.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNARX

1 день
-0.96%
1 месяц
-8.05%
С начала года
16.09%
6 месяцев
15.94%
1 год
33.53%
3 года*
19.81%
5 лет*
19.03%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIT и FNARX

2026 (YTD)2025202420232022
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		22.64%21.63%6.77%-4.54%1.67%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		16.09%28.67%3.76%6.41%0.99%

Correlation

The correlation between PIT and FNARX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.65

The correlation between PIT and FNARX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Commodity Strategy ETF

Fidelity Natural Resources Fund

Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с ITBPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX
Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с FSENXFNARX с ACEIXFNARX с VBFNARX с FXAIX

Доходность на риск

PIT vs. FNARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c FNARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PITFNARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.79

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.43

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.93

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

11.51

-1.19

PIT vs. FNARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNARX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и FNARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIT и FNARX

Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и FNARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PITFNARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-71.04%

+53.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-10.96%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-20.64%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.20%

-10.96%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-20.02%

+15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.78%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и FNARX

Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 5.04%, в то время как у Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PITFNARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.05%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

14.65%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

17.95%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

24.97%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

26.90%

-9.36%

Сравнение комиссий PIT и FNARX

PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FNARX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и FNARX

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности FNARX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.89%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		7.27%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIT and FNARX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNARX has higher volatility (6.05%) compared to PIT (5.04%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs FNARX's -71.04%.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIT и FNARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор