Сравнение PIT с USOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI).
PIT и USOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PIT и USOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIT и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.92% | 21.63% | 1.93% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 35.92%, что значительно выше, чем у USOI с доходностью 26.76%.
PIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIT и USOI
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Доходность на риск
PIT vs. USOI — Ранг доходности на риск
PIT
USOI
Сравнение PIT c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.80 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.17 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.15 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 1.11 | +3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 2.55 | +13.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.80 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.59 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PIT и USOI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и USOI
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности USOI в 21.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.56% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIT и USOI
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и USOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -19.49% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -15.60% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.94% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -7.67% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 6.78% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и USOI
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 6.13% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 14.49% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 21.65% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 21.10% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 21.10% | -4.06% |