Сравнение PIT с TILL
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PIT returned 18.03%/yr vs -9.00%/yr for TILL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PIT charges 0.55%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности PIT и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 2.54%.
PIT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- -3.06%
- 3 года*
- -9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIT и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 22.64% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 2.54% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | 1.30% |
Correlation
The correlation between PIT and TILL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. TILL — Ранг доходности на риск
PIT
TILL
Сравнение PIT c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.31 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | -0.62 | +10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и TILL
Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -33.76% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -9.87% | -7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -29.46% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -31.19% | +13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -21.49% | +17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.96% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и TILL
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 2.83% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 10.35% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 12.60% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.69% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.69% | +2.85% |
Сравнение комиссий PIT и TILL
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и TILL
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности TILL в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.27% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.84% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and TILL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (5.04%) compared to TILL (2.83%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.03% vs -9.00% for TILL. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.03% return vs -9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
PIT has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 4.84% for TILL.
They also come from different issuers: VanEck and Teucrium. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.89% for TILL.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор