Сравнение PIT с TILL
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PIT returned 24.30%/yr vs -5.51%/yr for TILL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PIT charges 0.55%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности PIT и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 41.36%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 6.30%.
PIT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 41.36%
- 6 месяцев
- 42.58%
- 1 год
- 62.93%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- -5.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIT и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 41.36% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 6.30% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | 1.54% |
Correlation
The correlation between PIT and TILL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. TILL — Ранг доходности на риск
PIT
TILL
Сравнение PIT c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.01 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 0.03 | +6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.27 | 0.05 | +23.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 0.02 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | -0.55 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок PIT и TILL
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -33.76% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -8.98% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | -30.40% | +18.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -28.66% | +24.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -21.39% | +17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 5.39% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и TILL
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.35% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 10.19% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 12.63% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 14.73% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 14.73% | +2.74% |
Сравнение комиссий PIT и TILL
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и TILL
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности TILL в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.31% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.67% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and TILL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (6.08%) compared to TILL (5.35%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, PIT leads with 24.30% vs -5.51% for TILL. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 24.30% return vs -5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
PIT has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 4.67% for TILL.
They also come from different issuers: VanEck and Teucrium. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.89% for TILL.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор