Сравнение PIT с IXC
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. PIT is actively managed, while IXC is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 18.03%/yr vs 15.57%/yr for IXC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIT charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности PIT и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 19.75%.
PIT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 20.79%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам PIT и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 22.64% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
IXC iShares Global Energy ETF | 19.75% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 0.83% |
Correlation
The correlation between PIT and IXC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between PIT and IXC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. IXC — Ранг доходности на риск
PIT
IXC
Сравнение PIT c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.25 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 7.97 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и IXC
Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -67.88% | +50.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -13.81% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -19.06% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -13.81% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -17.46% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.89% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и IXC
Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 5.04%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 6.72% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 15.92% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 19.14% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 23.50% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 26.83% | -9.29% |
Сравнение комиссий PIT и IXC
PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и IXC
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности IXC в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 3.17% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.27% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and IXC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXC has higher volatility (6.72%) compared to PIT (5.04%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs IXC's -67.88%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.03% vs 15.57% for IXC. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.03% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 3.17% for IXC.
PIT is categorized as Commodities, while IXC is Energy Equities. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.40% for IXC.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор