Сравнение PIT с GDXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).
PIT и GDXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PIT и GDXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIT и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.92% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 35.92%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью 10.08%.
PIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIT и GDXJ
PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.
Доходность на риск
PIT vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
PIT
GDXJ
Сравнение PIT c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.47 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.63 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 3.77 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 13.05 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.08 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между PIT и GDXJ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и GDXJ
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности GDXJ в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.56% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок PIT и GDXJ
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и GDXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIT | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -88.66% | +76.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -32.92% | +21.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -19.81% | +18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -60.90% | +56.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 9.51% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и GDXJ
Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 10.18%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIT | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 19.46% | -9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 42.52% | -25.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 50.91% | -29.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 40.57% | -23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 44.46% | -27.42% |