Сравнение PIT с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
PIT и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PIT и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIT и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.04% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 37.04%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 11.94%.
PIT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 18.54%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 43.92%
- 1 год
- 54.67%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIT и GDX
PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Доходность на риск
PIT vs. GDX — Ранг доходности на риск
PIT
GDX
Сравнение PIT c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.42 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.60 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 3.58 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 12.86 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.14 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между PIT и GDX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и GDX
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности GDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.51% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок PIT и GDX
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -80.34% | +68.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -30.84% | +19.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -17.12% | +16.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -40.60% | +36.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 8.58% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и GDX
Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 10.09%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 17.26% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 38.43% | -21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 46.20% | -24.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 35.76% | -18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 37.46% | -20.42% |