Сравнение PIT с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
PIT и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PIT и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIT и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.04% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 37.04%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 14.18%.
PIT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 18.54%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 43.92%
- 1 год
- 54.67%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIT и COM
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
PIT vs. COM — Ранг доходности на риск
PIT
COM
Сравнение PIT c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.72 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.24 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 2.96 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 6.37 | +11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.72 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.73 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между PIT и COM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и COM
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности COM в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.51% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок PIT и COM
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIT | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -15.95% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -6.15% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.64% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -6.38% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.86% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и COM
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIT | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 3.77% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 8.21% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 10.35% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 9.71% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 9.76% | +7.28% |