Сравнение PIT с CMDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).
PIT и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PIT и CMDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIT и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.92% | 21.63% | 6.77% | 2.54% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 35.92%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 16.85%.
PIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIT и CMDT
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Доходность на риск
PIT vs. CMDT — Ранг доходности на риск
PIT
CMDT
Сравнение PIT c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.81 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.45 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 2.63 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 9.67 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.81 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PIT и CMDT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и CMDT
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности CMDT в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.56% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок PIT и CMDT
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и CMDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIT | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -9.69% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -9.21% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.83% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -2.78% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.51% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и CMDT
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIT | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 5.26% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 9.59% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 13.22% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 12.12% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 12.12% | +4.92% |