Сравнение PIT с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
PIT и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PIT и CCRV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIT и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.92% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 2.45% |
Доходность по периодам
PIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIT и CCRV
PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Доходность на риск
PIT vs. CCRV — Ранг доходности на риск
PIT
CCRV
Сравнение PIT c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | — | — |
Корреляция
Корреляция между PIT и CCRV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и CCRV
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.56% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
Просадки
Сравнение просадок PIT и CCRV
Загрузка...
Показатели просадок
| PIT | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и CCRV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIT | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | — | — |