Сравнение PIT с BIZD
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. PIT is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 20.59%/yr vs 5.03%/yr for BIZD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PIT charges 0.55%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности PIT и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 35.43%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -3.95%.
PIT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- 27.62%
- С начала года
- 35.43%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.95%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам PIT и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.43% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -3.95% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | 0.07% |
Correlation
The correlation between PIT and BIZD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between PIT and BIZD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. BIZD — Ранг доходности на риск
PIT
BIZD
Сравнение PIT c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.90 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.61 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | -0.97 | +10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и BIZD
Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -55.44% | +38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -22.22% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -22.56% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -14.81% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -6.81% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 14.01% | -9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и BIZD
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.93% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 15.06% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 18.73% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.49% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 21.78% | -4.15% |
Сравнение комиссий PIT и BIZD
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и BIZD
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности BIZD в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.85% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.58% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and BIZD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (6.52%) compared to BIZD (4.93%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs BIZD's -55.44%.
On 3-year performance, PIT leads with 20.59% vs 5.03% for BIZD. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 20.59% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 6.58% for PIT.
PIT is categorized as Commodities, while BIZD is Financials Equities. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 12.86% for BIZD.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор