PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIT с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIT с BIZD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. PIT is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 18.03%/yr vs 5.09%/yr for BIZD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PIT charges 0.55%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности PIT и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -10.52%.

PIT

1 день
-2.37%
1 месяц
-13.88%
С начала года
22.64%
6 месяцев
20.86%
1 год
39.22%
3 года*
18.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIZD

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-10.52%
6 месяцев
-9.26%
1 год
-14.09%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIT и BIZD

2026 (YTD)2025202420232022
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		22.64%21.63%6.77%-4.54%1.67%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-10.52%-4.96%15.63%27.02%0.07%

Correlation

The correlation between PIT and BIZD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.09

The correlation between PIT and BIZD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Commodity Strategy ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с ITBPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN

Доходность на риск

PIT vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PITBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.77

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-1.00

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.89

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.64

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

-1.06

+11.38

PIT vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIT и BIZD

Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PITBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-55.44%

+38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-22.22%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-22.56%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.20%

-20.64%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.77%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

13.36%

-9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и BIZD

Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 5.04%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PITBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.53%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

15.18%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

18.49%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.44%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

21.78%

-4.24%

Сравнение комиссий PIT и BIZD

PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и BIZD

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности BIZD в 14.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		14.11%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		7.27%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIT and BIZD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.53%) compared to PIT (5.04%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs BIZD's -55.44%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.03% vs 5.09% for BIZD. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.03% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 14.11%, compared with 7.27% for PIT.

PIT is categorized as Commodities, while BIZD is Financials Equities. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 12.86% for BIZD.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIT и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор