Сравнение PIT с BIZD
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. PIT is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 23.65%/yr vs 5.96%/yr for BIZD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PIT charges 0.55%/yr vs 0.42%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности PIT и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 39.26%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.93%.
PIT
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 39.26%
- 6 месяцев
- 40.29%
- 1 год
- 60.66%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- -10.64%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам PIT и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 39.26% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -6.93% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | 0.76% |
Correlation
The correlation between PIT and BIZD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between PIT and BIZD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. BIZD — Ранг доходности на риск
PIT
BIZD
Сравнение PIT c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.92 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | -0.48 | +7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.21 | -0.84 | +23.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | -0.59 | +3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.31 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок PIT и BIZD
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -55.44% | +43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -22.22% | +12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | -22.56% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -17.45% | +11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -6.72% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 12.68% | -9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и BIZD
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 5.39% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 14.95% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 18.25% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.43% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 21.74% | -4.26% |
Сравнение комиссий PIT и BIZD
PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BIZD в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и BIZD
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности BIZD в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 13.57% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.40% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and BIZD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (6.23%) compared to BIZD (5.39%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs BIZD's -55.44%.
On 3-year performance, PIT leads with 23.65% vs 5.96% for BIZD. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 23.65% return vs 5.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 6.40% for PIT.
PIT is categorized as Commodities, while BIZD is Financials Equities. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.42% for BIZD.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор