Сравнение PISIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PISIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PISIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции PZRIX по среднегодовой доходности: 11.52% против 10.15% соответственно.
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и PZRIX
PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
PISIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
PISIX
PZRIX
Сравнение PISIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PISIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.67 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 3.39 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 3.09 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 14.29 | -11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PISIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.67 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.60 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PISIX и PZRIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и PZRIX
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и PZRIX
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PISIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -43.53% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.68% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -30.85% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -43.53% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -5.20% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -9.00% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.45% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и PZRIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PISIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.45% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 8.92% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 14.17% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 15.85% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 17.02% | -2.48% |