Сравнение PISIX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PISIX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PISIX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 11.52% против 2.27% соответственно.
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и PTTRX
PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PISIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PISIX
PTTRX
Сравнение PISIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PISIX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.37 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.69 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 4.99 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PISIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.11 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.44 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.15 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PISIX и PTTRX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и PTTRX
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и PTTRX
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PISIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -19.28% | -38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -3.67% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -19.28% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -19.28% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -2.78% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -2.19% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.24% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и PTTRX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PISIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 2.05% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 3.00% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 5.15% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 6.20% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 5.19% | +9.35% |