PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с PTSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PISIX с PTSHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and PTSHX (PIMCO Short Term Fund) are both mutual funds - PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO, while PTSHX is a Ultrashort Bond fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PISIX returned 12.96%/yr vs 3.01%/yr for PTSHX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PISIX charges 0.76%/yr vs 0.45%/yr for PTSHX.

Доходность

Сравнение доходности PISIX и PTSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у PTSHX с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции PTSHX по среднегодовой доходности: 12.96% против 3.01% соответственно.

PISIX

1 день
-1.35%
1 месяц
3.06%
С начала года
11.74%
6 месяцев
5.24%
1 год
21.43%
3 года*
17.70%
5 лет*
11.80%
10 лет*
12.96%

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.09%
3 года*
5.69%
5 лет*
3.69%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PISIX и PTSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		11.74%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		2.03%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%1.51%2.43%

Correlation

The correlation between PISIX and PTSHX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2004 г.

0.10

The correlation between PISIX and PTSHX shifts across timeframes, from 0.03 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO Short Term Fund

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PSLDXPISIX с PIPNXPISIX с TBWIXPISIX с PSKIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с AVEM
Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с SWBGXPTSHX с PIMIXPTSHX с FCNVXPTSHX с TRBUXPTSHX с VUBFXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSB

Доходность на риск

PISIX vs. PTSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PISIXPTSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
3.56

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
12.09

-9.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

4.01

-2.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

24.86

-22.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

81.06

-73.26

PISIX vs. PTSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа PTSHX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и PTSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PISIX и PTSHX

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки PTSHX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и PTSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PISIXPTSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-5.12%

-52.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-0.21%

-10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.21%

-0.41%

-14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-2.33%

-16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-4.79%

-30.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

0.00%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-0.19%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.06%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и PTSHX

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с PIMCO Short Term Fund (PTSHX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PISIXPTSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.42%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

0.97%

+12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

1.44%

+13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

1.40%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

1.35%

+13.10%

Сравнение комиссий PISIX и PTSHX

PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PTSHX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и PTSHX

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности PTSHX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.96%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.43%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%

Часто задаваемые вопросы

PISIX and PTSHX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PISIX has higher volatility (3.88%) compared to PTSHX (0.42%). In terms of maximum drawdown, PISIX dropped -57.47% vs PTSHX's -5.12%.

PTSHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PISIX и PTSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор