PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISIX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PISIX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISIX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции GTMIX по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.87% соответственно.

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с AAIEX

Сравнение комиссий PISIX и GTMIX

PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

PISIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.67

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

3.40

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.52

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

3.54

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

16.76

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.67

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.13

Корреляция

Корреляция между PISIX и GTMIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и GTMIX

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок PISIX и GTMIX

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISIXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-58.31%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.24%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-28.81%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-40.32%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-4.51%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-12.75%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.38%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и GTMIX

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISIXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.97%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

9.56%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

15.56%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.91%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

16.06%

-1.52%