PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с PSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISHX с PSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF).

PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. PSF управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности PISHX и PSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISHX и PSF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-0.57%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%23.92%

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у PSF с доходностью -0.57%.

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

PSF

1 день
2.06%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.97%
1 год
6.95%
3 года*
11.41%
5 лет*
1.18%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с CCVIXPISHX с LPXZXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVXPISHX с CICVX
Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с DPIIXPSF с CSRSX

Сравнение комиссий PISHX и PSF

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PSF в 4.28%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PISHX vs. PSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c PSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXPSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.61

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.84

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.15

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.72

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

2.80

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. PSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа PSF равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и PSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXPSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.61

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.08

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.38

+0.39

Корреляция

Корреляция между PISHX и PSF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и PSF

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности PSF в 7.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.64%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%

Просадки

Сравнение просадок PISHX и PSF

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и PSF.

Загрузка...

Показатели просадок

PISHXPSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-55.01%

+27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-9.42%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-40.80%

+21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-9.62%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-10.00%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.41%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и PSF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 1.19%, в то время как у Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISHXPSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.14%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

6.54%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

11.37%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

14.60%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.42%

21.11%

-13.69%