PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с HPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISHX с HPF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF).

PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PISHX и HPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISHX и HPF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.34%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у HPF с доходностью -0.34%.

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

HPF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.29%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

John Hancock Preferred Income Fund II

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с CCVIXPISHX с LPXZXPISHX с CICVXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVX
Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с JPDIXHPF с PSFHPF с LDPHPF с FPFHPF с JPCHPF с HPI

Сравнение комиссий PISHX и HPF

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HPF в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PISHX vs. HPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c HPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXHPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.28

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.44

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.07

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.34

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

1.02

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. HPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа HPF равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и HPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXHPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.28

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.18

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.27

+0.50

Корреляция

Корреляция между PISHX и HPF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и HPF

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности HPF в 9.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.47%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%

Просадки

Сравнение просадок PISHX и HPF

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки HPF в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и HPF.

Загрузка...

Показатели просадок

PISHXHPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-66.73%

+39.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-9.41%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-31.24%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-5.65%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-8.56%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.16%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и HPF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 1.19%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISHXHPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.53%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

5.84%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

11.98%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

15.53%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.42%

22.09%

-14.67%