PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIRMX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIRMX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PIRMX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIRMX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		3.67%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.70%8.59%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PIRMX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 7.60% против 2.53% соответственно.

PIRMX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.67%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.82%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.60%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с RAAXPIRMX с PIMIXPIRMX с BMARPIRMX с BAMYPIRMX с INCMPIRMX с VSMVPIRMX с TIBIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOXSTDAX с VTTVX

Сравнение комиссий PIRMX и STDAX

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

PIRMX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIRMX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIRMXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

4.33

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

7.27

-4.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

2.54

-1.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

6.81

-3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

32.75

-19.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIRMX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIRMXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

4.33

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.43

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.38

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.00

+0.67

Корреляция

Корреляция между PIRMX и STDAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRMX и STDAX

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.49%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок PIRMX и STDAX

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIRMXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-76.81%

+58.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-0.59%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-2.91%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-26.89%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-9.47%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-31.94%

+27.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.12%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PIRMX и STDAX

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIRMXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

0.40%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

0.64%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

0.93%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

1.95%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

6.69%

+0.80%