PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIRMX с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIRMX с PVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both funds - PIRMX is a Diversified Portfolio fund actively managed by PIMCO, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 5 years, PIRMX returned 8.47%/yr vs 15.96%/yr for PVAL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PIRMX charges 1.91%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности PIRMX и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIRMX показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 11.75%.

PIRMX

1 день
0.20%
1 месяц
0.30%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.55%
1 год
17.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.47%
10 лет*
7.69%

PVAL

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.36%
1 год
32.58%
3 года*
23.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIRMX и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		7.45%16.76%12.47%6.50%-5.11%5.96%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.75%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Correlation

The correlation between PIRMX and PVAL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с BMARPIRMX с RAAXPIRMX с INCMPIRMX с JEPIPIRMX с VSMVPIRMX с BAMYPIRMX с TIBIX
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

PIRMX vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIRMX c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIRMXPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
3.04

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
4.28

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.55

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

4.53

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.22

17.33

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIRMX vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIRMXPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

3.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.07

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PIRMX и PVAL

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIRMXPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-16.64%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-7.22%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-15.42%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-16.64%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.16%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.02%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.89%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PIRMX и PVAL

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 1.59%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIRMXPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.30%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

8.19%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

10.78%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.30%

15.26%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

15.24%

-7.76%

Сравнение комиссий PIRMX и PVAL

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRMX и PVAL

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности PVAL в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.41%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIRMX and PVAL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (2.30%) compared to PIRMX (1.59%). In terms of maximum drawdown, PIRMX dropped -18.51% vs PVAL's -16.64%.

PIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIRMX и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор