PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIRMX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIRMX с PISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PIRMX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIRMX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		3.67%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.70%8.59%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PIRMX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 7.60% против 11.52% соответственно.

PIRMX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.67%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.82%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.60%

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с RAAXPIRMX с PIMIXPIRMX с BMARPIRMX с BAMYPIRMX с INCMPIRMX с VSMVPIRMX с TIBIX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PIRMX и PISIX

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.

PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PIRMX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIRMX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIRMXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.75

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.00

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

0.71

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

2.76

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIRMX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIRMXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.75

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.75

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.80

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между PIRMX и PISIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRMX и PISIX

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности PISIX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.49%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PIRMX и PISIX

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIRMXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-57.47%

+38.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-12.41%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-18.93%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-35.44%

+17.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-9.35%

+7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-7.23%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

3.48%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PIRMX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIRMXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

6.44%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

11.37%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

16.48%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

13.92%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

14.54%

-7.05%