PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPR с SHOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PIPR с SHOO

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

PIPR (Piper Sandler Companies) and SHOO (Steven Madden, Ltd.) are both stocks. PIPR operates in Capital Markets (Financial Services), while SHOO operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PIPR returned 26.69%/yr vs 8.76%/yr for SHOO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PIPR и SHOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piper Sandler Companies (PIPR) и Steven Madden, Ltd. (SHOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPR показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у SHOO с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции SHOO по среднегодовой доходности: 26.69% против 8.76% соответственно.

PIPR

1 день
2.87%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-9.54%
1 год
23.11%
3 года*
35.05%
5 лет*
23.70%
10 лет*
26.69%

SHOO

1 день
-0.77%
1 месяц
11.24%
С начала года
9.15%
6 месяцев
4.82%
1 год
76.15%
3 года*
13.08%
5 лет*
3.09%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPR и SHOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPR
Piper Sandler Companies		-4.82%15.52%74.24%37.78%-23.41%85.33%29.64%23.88%-20.69%21.22%
SHOO
Steven Madden, Ltd.		9.15%0.63%3.21%34.62%-29.52%33.46%-17.43%44.42%-1.19%30.63%

Correlation

The correlation between PIPR and SHOO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PIPR:

$5.64B

SHOO:

$3.23B

EPS

PIPR:

$3.96

SHOO:

$1.07

Коэффициент P/E

PIPR:

19.99

SHOO:

42.14

Коэффициент P/S

PIPR:

2.82

SHOO:

1.22

Коэффициент P/B

PIPR:

4.20

SHOO:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

PIPR:

$2.00B

SHOO:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

PIPR:

$1.95B

SHOO:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

PIPR:

$455.82M

SHOO:

$148.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Piper Sandler Companies

Steven Madden, Ltd.

Часто сравнивают с PIPR:
PIPR с SFPIPR с PWPPIPR с IBKRPIPR с SPYPIPR с AVGOPIPR с FXAIXPIPR с SCHG
Часто сравнивают с SHOO:
SHOO с SPYDSHOO с VOOSHOO с SKXSHOO с SPYSHOO с HBMSHOO с HCKTSHOO с DRS

Доходность на риск

PIPR vs. SHOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPR
Ранг доходности на риск PIPR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SHOO
Ранг доходности на риск SHOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPR c SHOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Steven Madden, Ltd. (SHOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPRSHOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.72

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.33

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.41

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

6.39

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPR vs. SHOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPR на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SHOO равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPR и SHOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPRSHOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.72

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.08

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.22

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PIPR и SHOO

Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, примерно равная максимальной просадке SHOO в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и SHOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPRSHOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.97%

-77.06%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-31.73%

+7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.78%

-60.21%

+21.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.30%

-60.21%

+17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.02%

-60.21%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-5.57%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.61%

-22.84%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

11.97%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPR и SHOO

Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 6.99%, в то время как у Steven Madden, Ltd. (SHOO) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPRSHOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

9.91%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.69%

30.29%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.24%

44.74%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

39.12%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.66%

40.39%

-3.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPR и SHOO

Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SHOO в 1.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PIPR
Piper Sandler Companies		2.50%1.68%1.17%2.09%5.30%3.81%1.98%1.88%4.74%1.45%
SHOO
Steven Madden, Ltd.		1.87%2.02%1.98%2.00%2.63%1.29%0.42%1.33%1.78%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PIPR и SHOO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Steven Madden, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
475.15M
653.10M
(PIPR) Общая выручка
(SHOO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PIPR и SHOO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Piper Sandler Companies и Steven Madden, Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
96.1%
54.7%
Активы портфеля
PIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.

SHOO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 357.42M при выручке в 653.10M, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.

PIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

SHOO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 98.74M при выручке в 653.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

PIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

SHOO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 71.82M при выручке в 653.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

Часто задаваемые вопросы

PIPR and SHOO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOO has higher volatility (9.91%) compared to PIPR (6.99%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs SHOO's -77.06%.

SHOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPR и SHOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор