Сравнение PIPNX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PIPNX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIPNX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | -1.01% | 10.91% | 5.32% | 8.08% | -9.14% | 2.50% | 5.68% | 7.92% | 1.22% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | -2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PIPNX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%.
PIPNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPNX и PFN
PIPNX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PIPNX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PIPNX
PFN
Сравнение PIPNX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPNX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.19 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 0.33 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.26 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 1.01 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPNX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.19 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.21 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.28 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между PIPNX и PFN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPNX и PFN
Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности PFN в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | 5.41% | 5.86% | 6.15% | 5.08% | 4.89% | 3.91% | 4.73% | 5.66% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PIPNX и PFN
Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIPNX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.42% | -80.08% | +66.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -10.77% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.42% | -33.45% | +20.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -6.29% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -11.89% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.81% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPNX и PFN
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) составляет 1.90%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIPNX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 6.56% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 8.40% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 13.35% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 14.75% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 18.16% | -13.62% |