PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIPNX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIPNX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPNX и PFN


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3
-1.01%10.91%5.32%8.08%-9.14%2.50%5.68%7.92%1.22%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, PIPNX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%.


PIPNX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.28%
1 год
6.12%
3 года*
6.81%
5 лет*
3.09%
10 лет*

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Income Fund Class I-3

PIMCO Income Strategy Fund II

Сравнение комиссий PIPNX и PFN

PIPNX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.


Доходность на риск

PIPNX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIPNX
Ранг доходности на риск PIPNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPNX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIPNXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.19

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.33

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.26

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

1.01

+6.75

PIPNX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPNX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPNX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PIPNXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.19

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.21

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.28

+0.56

Корреляция

Корреляция между PIPNX и PFN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPNX и PFN

Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности PFN в 12.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3
5.41%5.86%6.15%5.08%4.89%3.91%4.73%5.66%3.66%0.00%0.00%0.00%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PIPNX и PFN

Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и PFN.


Загрузка...

Показатели просадок


PIPNXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-80.08%

+66.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-10.77%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-33.45%

+20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-6.29%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-11.89%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.81%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPNX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) составляет 1.90%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PIPNXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

6.56%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

8.40%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

13.35%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

14.75%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

18.16%

-13.62%