PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPNX с FADMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPNX с FADMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).

PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPNX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPNX и FADMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		-1.01%10.91%5.32%8.08%-9.14%2.50%5.68%7.92%1.22%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.31%9.01%6.07%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-2.02%

Доходность по периодам

С начала года, PIPNX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью -0.31%.

PIPNX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.28%
1 год
6.12%
3 года*
6.81%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—

FADMX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.90%
1 год
7.44%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-3

Fidelity Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PIPNX:
PIPNX с PIMIXPIPNX с PISIXPIPNX с PYLDPIPNX с PONAXPIPNX с PRFRXPIPNX с HYSPIPNX с SPY
Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX

Сравнение комиссий PIPNX и FADMX

PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.

PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund

Доходность на риск

PIPNX vs. FADMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPNX
Ранг доходности на риск PIPNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPNX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPNXFADMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.20

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.08

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.13

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

12.17

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPNX vs. FADMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPNX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FADMX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPNX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPNXFADMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.20

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.79

+0.05

Корреляция

Корреляция между PIPNX и FADMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPNX и FADMX

Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности FADMX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		5.41%5.86%6.15%5.08%4.89%3.91%4.73%5.66%3.66%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.04%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%

Просадки

Сравнение просадок PIPNX и FADMX

Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и FADMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPNXFADMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-15.98%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.62%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-15.98%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.04%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.12%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.67%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPNX и FADMX

PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPNXFADMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.69%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.44%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

3.58%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

4.44%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

4.77%

-0.23%