PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPNX с FADMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPNX с FADMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPNX (PIMCO Income Fund Class I-3) and FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) are both mutual funds - PIPNX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while FADMX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, PIPNX returned 3.18%/yr vs 3.32%/yr for FADMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIPNX charges 0.77%/yr vs 0.66%/yr for FADMX.

Доходность

Сравнение доходности PIPNX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPNX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 3.29%.

PIPNX

1 день
0.18%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.23%
3 года*
7.53%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

FADMX

1 день
0.16%
1 месяц
1.09%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.71%
1 год
9.92%
3 года*
8.21%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPNX и FADMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		0.94%10.91%5.32%8.08%-9.14%2.50%5.68%7.92%1.22%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		3.29%9.01%6.02%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-2.02%

Correlation

The correlation between PIPNX and FADMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.77

The correlation between PIPNX and FADMX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-3

Fidelity Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PIPNX:
PIPNX с PIMIXPIPNX с PISIXPIPNX с PYLDPIPNX с PONAXPIPNX с PRFRXPIPNX с HYSPIPNX с SPY
Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с FSRIX

Доходность на риск

PIPNX vs. FADMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPNX
Ранг доходности на риск PIPNX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPNX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPNXFADMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.93

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.43

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.62

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.91

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

17.16

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPNX vs. FADMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPNX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа FADMX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPNX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPNXFADMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.93

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.86

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PIPNX и FADMX

Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и FADMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPNXFADMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-15.98%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.62%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.95%

-3.99%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-15.98%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-3.07%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.60%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPNX и FADMX

PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPNXFADMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.35%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

2.90%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

3.50%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

4.51%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

4.77%

-0.21%

Сравнение комиссий PIPNX и FADMX

PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPNX и FADMX

Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FADMX в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.28%4.33%4.16%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		5.68%5.86%6.15%5.08%4.89%3.91%4.73%5.66%3.66%

Часто задаваемые вопросы

PIPNX and FADMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPNX has higher volatility (1.68%) compared to FADMX (1.35%). In terms of maximum drawdown, PIPNX dropped -13.42% vs FADMX's -15.98%.

FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPNX и FADMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор