PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIPE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPE с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PIPE is a Infrastructure Equities fund actively managed by Invesco, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. PIPE is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, PIPE returned 28.53% vs 28.64% for QQQ. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности PIPE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPE показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.04%.

PIPE

1 день
-1.64%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
15.22%
С начала года
25.73%
1 год
28.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.17%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PIPE

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
$127.48K$99.28K$85.63K

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам PIPE и QQQ

2026 (YTD)2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		25.73%0.14%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%14.44%

Correlation

The correlation between PIPE and QQQ is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.10

The correlation between PIPE and QQQ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PIPE и QQQ

Секторы
PIPE
QQQ

Энергетика

97.0%
0.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.1%

Финансовые услуги

1.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

60.9%

Энергетика

PIPE
97.0%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

PIPE
2.0%
QQQ
1.1%

Финансовые услуги

PIPE
1.3%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

PIPE

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

PIPE

-

QQQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

PIPE

-

QQQ
10.7%

Потребительский защитный сектор

PIPE

-

QQQ
6.3%

Здравоохранение

PIPE

-

QQQ
3.6%

Промышленность

PIPE

-

QQQ
2.7%

Недвижимость

PIPE

-

QQQ
0.1%

Технологии

PIPE

-

QQQ
60.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с GXPEPIPE с PXJPIPE с CRAKPIPE с IEZPIPE с EMKTPIPE с EVLN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

PIPE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PIPE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIPEQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.47

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.05

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.40

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

7.62

+1.65

PIPE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPE на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIPE и QQQ

Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-82.97%

+67.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-11.96%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-3.76%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-32.61%

+28.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.77%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPE и QQQ

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) составляет 4.86%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что PIPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

7.44%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

16.38%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

19.56%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

22.97%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

22.53%

-3.90%

Сравнение комиссий PIPE и QQQ

PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPE и QQQ

Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.82%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PIPE and QQQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to PIPE (4.86%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 28.64% vs 28.53% for PIPE. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 28.64% return vs 28.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.42% for QQQ.

PIPE is categorized as Infrastructure Equities, while QQQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.18% for QQQ.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPE и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор