Сравнение PIPE с AAUS
PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) are both exchange-traded funds - PIPE is a Energy Equities fund actively managed by Invesco, while AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for AAUS.
Доходность
Сравнение доходности PIPE и AAUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPE показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у AAUS с доходностью 9.48%.
PIPE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 25.83%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIPE и AAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.83% | 3.81% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.48% | 9.66% |
Correlation
The correlation between PIPE and AAUS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPE vs. AAUS — Ранг доходности на риск
PIPE
AAUS
Сравнение PIPE c AAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPE | AAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPE | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.90 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок PIPE и AAUS
Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что больше максимальной просадки AAUS в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и AAUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPE | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -9.13% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -0.74% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -1.31% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPE и AAUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPE | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 12.45% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 12.45% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 12.45% | +6.32% |
Сравнение комиссий PIPE и AAUS
PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AAUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPE и AAUS
Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности AAUS в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.73% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
PIPE and AAUS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.34% for AAUS.
PIPE is categorized as Energy Equities, while AAUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.15% for AAUS.
Подберите оптимальное распределение для PIPE и AAUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор