Сравнение PIPE с AAUS
PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) are both exchange-traded funds - PIPE is a Energy Equities fund actively managed by Invesco, while AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for AAUS.
Доходность
Сравнение доходности PIPE и AAUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPE показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у AAUS с доходностью 6.59%.
PIPE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 27.15%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAUS
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIPE и AAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 27.15% | 4.16% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 6.59% | 10.11% |
Correlation
The correlation between PIPE and AAUS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPE vs. AAUS — Ранг доходности на риск
PIPE
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PIPE c AAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPE | AAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPE и AAUS
Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что больше максимальной просадки AAUS в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и AAUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPE | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -9.13% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -3.36% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -1.37% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPE и AAUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPE | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 12.91% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 12.91% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 12.91% | +5.73% |
Сравнение комиссий PIPE и AAUS
PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AAUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPE и AAUS
Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности AAUS в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.35% | 0.37% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.73% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
PIPE and AAUS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.35% for AAUS.
PIPE is categorized as Energy Equities, while AAUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.15% for AAUS.
Подберите оптимальное распределение для PIPE и AAUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор