PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPAX с PISIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPAX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.85%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIPAX имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции PISIX немного впереди с 11.51%.

PIPAX

1 день
0.24%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.96%
1 год
11.06%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.00%

PISIX

1 день
0.22%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.13%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PIPAX и PISIX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.

PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PIPAX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.63

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.85

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.64

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

2.55

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PISIX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между PIPAX и PISIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и PISIX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PISIX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.19%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и PISIX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPAXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-57.47%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.81%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-18.93%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-35.44%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-9.44%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-7.23%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.54%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и PISIX

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеют волатильность 6.56% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPAXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.58%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.37%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

16.52%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

13.92%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

14.55%

+0.05%