PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPAX с EPDPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPAX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.90%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции PIPAX превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 11.00% против 9.56% соответственно.

PIPAX

1 день
0.24%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.96%
1 год
11.06%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.00%

EPDPX

1 день
0.14%
1 месяц
-9.40%
С начала года
5.90%
6 месяцев
16.78%
1 год
44.80%
3 года*
20.57%
5 лет*
14.44%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий PIPAX и EPDPX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Доходность на риск

PIPAX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.78

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

3.30

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.53

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

4.04

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

16.67

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.78

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.03

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между PIPAX и EPDPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и EPDPX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности EPDPX в 5.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.83%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и EPDPX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPAXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-39.21%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.96%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-21.06%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-33.34%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-9.40%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-11.30%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.66%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и EPDPX

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 6.56% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPAXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.49%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.41%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

16.13%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

14.03%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

14.86%

-0.26%