Сравнение PIPAX с BXSL
PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) is Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO, while BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock. Over the past 3 years, PIPAX returned 17.02%/yr vs 6.44%/yr for BXSL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и BXSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPAX показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -6.98%.
PIPAX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 12.44%
BXSL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- -15.11%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIPAX и BXSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 11.55% | 16.57% | 14.37% | 21.29% | -9.30% | 1.42% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -6.98% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 32.04% |
Correlation
The correlation between PIPAX and BXSL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPAX vs. BXSL — Ранг доходности на риск
PIPAX
BXSL
Сравнение PIPAX c BXSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPAX | BXSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.65 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | -0.94 | +8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и BXSL
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и BXSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPAX | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -36.80% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -23.47% | +12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | -24.21% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -21.04% | +19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -14.19% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 16.10% | -13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и BXSL
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) составляет 3.87%, в то время как у Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPAX | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 5.50% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 16.59% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 20.29% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 23.81% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 23.81% | -9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и BXSL
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности BXSL в 13.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 13.00% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 5.44% | 5.61% | 12.69% | 10.56% | 10.66% | 7.59% | 1.44% | 11.71% | 8.25% | 7.38% | 0.78% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
PIPAX and BXSL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXSL has higher volatility (5.50%) compared to PIPAX (3.87%). In terms of maximum drawdown, PIPAX dropped -57.80% vs BXSL's -36.80%.
PIPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPAX и BXSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор