Сравнение PIPAX с BXSL
PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) is Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO, while BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock. Over the past 3 years, PIPAX returned 16.11%/yr vs 7.21%/yr for BXSL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и BXSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPAX показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -8.70%.
PIPAX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 11.62%
BXSL
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- -17.34%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIPAX и BXSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 9.45% | 16.57% | 14.37% | 21.29% | -9.30% | 1.54% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -8.70% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 24.96% |
Correlation
The correlation between PIPAX and BXSL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPAX vs. BXSL — Ранг доходности на риск
PIPAX
BXSL
Сравнение PIPAX c BXSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPAX | BXSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.87 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.74 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | -1.13 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPAX | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | -0.87 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и BXSL
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и BXSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPAX | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -36.80% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -23.47% | +12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | -24.21% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.50% | +22.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -14.12% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 15.37% | -12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и BXSL
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) составляет 3.68%, в то время как у Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPAX | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 5.04% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 16.24% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 19.90% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 23.73% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 23.73% | -9.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и BXSL
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности BXSL в 13.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 13.24% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 5.13% | 5.61% | 12.69% | 10.56% | 10.66% | 7.59% | 1.44% | 11.71% | 8.25% | 7.38% | 0.78% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
PIPAX and BXSL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXSL has higher volatility (5.04%) compared to PIPAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, PIPAX dropped -57.80% vs BXSL's -36.80%.
PIPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPAX и BXSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор