PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPAX с ADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - PIPAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO, while ADX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Adams Funds. Over the past 10 years, PIPAX returned 11.62%/yr vs 18.25%/yr for ADX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIPAX charges 1.15%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции PIPAX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.62% против 18.25% соответственно.

PIPAX

1 день
0.66%
1 месяц
4.57%
С начала года
9.45%
6 месяцев
4.81%
1 год
17.95%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%

ADX

1 день
-0.74%
1 месяц
6.45%
С начала года
13.47%
6 месяцев
14.75%
1 год
34.07%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.26%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPAX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		9.45%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		13.47%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between PIPAX and ADX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2003 г.

0.62

Over the past year, the correlation between PIPAX and ADX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с AHTPX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

PIPAX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.48

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.48

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.37

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

17.93

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.48

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.00

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.10

+0.43

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и ADX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPAXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-71.60%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-10.16%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-18.29%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-25.07%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-37.17%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-23.13%

+15.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.91%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и ADX

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 3.68% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPAXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.68%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

10.70%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

13.81%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

17.30%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

18.02%

-3.36%

Сравнение комиссий PIPAX и ADX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и ADX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности ADX в 7.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.35%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.13%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%

Часто задаваемые вопросы

PIPAX and ADX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADX has higher volatility (3.68%) compared to PIPAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, PIPAX dropped -57.80% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPAX и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор