PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с PINDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIODX с PINDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIODX (Pioneer Fund) and PINDX (Pioneer Disciplined Growth Fund) are both mutual funds - PIODX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amundi, while PINDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PIODX returned 16.75%/yr vs 16.66%/yr for PINDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PIODX charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for PINDX.

Доходность

Сравнение доходности PIODX и PINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у PINDX с доходностью 11.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIODX имеют среднегодовую доходность 16.75%, а акции PINDX немного отстают с 16.66%.

PIODX

1 день
0.59%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.34%
6 месяцев
13.16%
1 год
34.84%
3 года*
26.05%
5 лет*
14.48%
10 лет*
16.75%

PINDX

1 день
-0.50%
1 месяц
5.28%
С начала года
11.68%
6 месяцев
9.92%
1 год
32.35%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.74%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIODX и PINDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		13.34%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		11.68%21.16%19.33%28.67%-21.49%25.59%34.78%35.61%-5.08%26.41%

Correlation

The correlation between PIODX and PINDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1998 г.

0.93

The correlation between PIODX and PINDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Pioneer Disciplined Growth Fund

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с PINDX:
PINDX с FSTAXPINDX с FNIAXPINDX с FSPGXPINDX с VOOPINDX с QQQPINDX с VTIPINDX с LPLA

Доходность на риск

PIODX vs. PINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PINDX
Ранг доходности на риск PINDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINDX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINDX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c PINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXPINDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.06

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.77

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.33

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

7.98

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. PINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PINDX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и PINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXPINDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.06

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.86

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PIODX и PINDX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, примерно равная максимальной просадке PINDX в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и PINDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIODXPINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-52.37%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-14.64%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.52%

-23.52%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-28.77%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-29.82%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-11.48%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.26%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и PINDX

Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеют волатильность 3.75% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIODXPINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.93%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

12.44%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

16.58%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

19.74%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

19.54%

-0.68%

Сравнение комиссий PIODX и PINDX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PINDX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и PINDX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности PINDX в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		4.04%4.51%6.34%0.17%7.23%33.14%27.35%5.20%26.83%12.86%8.57%6.14%
PIODX
Pioneer Fund		8.85%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PIODX and PINDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PINDX has higher volatility (3.93%) compared to PIODX (3.75%). In terms of maximum drawdown, PIODX dropped -53.40% vs PINDX's -52.37%.

PIODX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIODX и PINDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор