Сравнение PIODX с GTLOX
PIODX (Pioneer Fund) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PIODX returned 16.79%/yr vs 12.98%/yr for GTLOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PIODX charges 1.06%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.
Доходность
Сравнение доходности PIODX и GTLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIODX показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у GTLOX с доходностью 22.20%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции GTLOX по среднегодовой доходности: 16.79% против 12.98% соответственно.
PIODX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 24.80%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 16.79%
GTLOX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 22.20%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 42.25%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам PIODX и GTLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIODX Pioneer Fund | 10.70% | 23.30% | 22.62% | 28.45% | -19.43% | 27.40% | 24.01% | 31.04% | -1.48% | 21.79% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 22.20% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
Correlation
The correlation between PIODX and GTLOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.93 |
The correlation between PIODX and GTLOX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIODX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск
PIODX
GTLOX
Сравнение PIODX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIODX | GTLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.51 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 5.85 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 24.67 | -11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIODX и GTLOX
Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, примерно равная максимальной просадке GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и GTLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIODX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -54.09% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -7.47% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.52% | -32.85% | +11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -32.85% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.14% | -38.15% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.54% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -8.31% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.76% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIODX и GTLOX
Pioneer Fund (PIODX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) имеют волатильность 6.00% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIODX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.13% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 11.46% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 14.64% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 21.96% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 20.97% | -2.03% |
Сравнение комиссий PIODX и GTLOX
PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GTLOX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIODX и GTLOX
Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности GTLOX в 14.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.65% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
PIODX Pioneer Fund | 9.00% | 10.04% | 14.17% | 2.86% | 4.13% | 16.18% | 5.82% | 9.37% | 15.37% | 21.35% | 20.51% | 14.53% |
Часто задаваемые вопросы
PIODX and GTLOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLOX has higher volatility (6.13%) compared to PIODX (6.00%). In terms of maximum drawdown, PIODX dropped -53.40% vs GTLOX's -54.09%.
GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIODX и GTLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор