PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 15.23% против 9.64% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий PIODX и DFIEX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

PIODX
Pioneer Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

PIODX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.95

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.55

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.57

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

10.07

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.95

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.17

Корреляция

Корреляция между PIODX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и DFIEX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и DFIEX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-62.22%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.01%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-28.66%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-41.04%

+10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-7.75%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-12.26%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.81%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и DFIEX

Текущая волатильность для Pioneer Fund (PIODX) составляет 6.29%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что PIODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.09%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.45%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

15.90%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

15.65%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

16.35%

+2.45%