PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOBX с VGSBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIOBX с VGSBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIOBX (Pioneer Bond Fund) and VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, PIOBX returned 2.01%/yr vs 2.81%/yr for VGSBX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PIOBX charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for VGSBX.

Доходность

Сравнение доходности PIOBX и VGSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Bond Fund (PIOBX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIOBX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции PIOBX уступали акциям VGSBX по среднегодовой доходности: 2.01% против 2.81% соответственно.

PIOBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.43%
1 год
5.78%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.01%

VGSBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.76%
3 года*
3.35%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIOBX и VGSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIOBX
Pioneer Bond Fund		0.45%8.09%1.22%5.68%-14.96%0.36%8.51%8.95%-0.87%4.24%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.96%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%

Correlation

The correlation between PIOBX and VGSBX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.83

The correlation between PIOBX and VGSBX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Bond Fund

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Часто сравнивают с PIOBX:
PIOBX с FXAIXPIOBX с MUNIPIOBX с SCHDPIOBX с VWILXPIOBX с BGHSXPIOBX с VBILXPIOBX с VFITX
Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с SAMFXVGSBX с PTSAXVGSBX с JAFLXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIX

Доходность на риск

PIOBX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOBX
Ранг доходности на риск PIOBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOBX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOBX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOBX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOBXVGSBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.34

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.09

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.61

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

11.30

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOBX vs. VGSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOBX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSBX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOBX и VGSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOBXVGSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PIOBX и VGSBX

Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и VGSBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOBXVGSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.80%

-18.20%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-1.79%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.11%

-10.28%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-18.20%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.64%

-18.20%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.11%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.45%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOBX и VGSBX

Текущая волатильность для Pioneer Bond Fund (PIOBX) составляет 1.46%, в то время как у VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что PIOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOBXVGSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.40%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.74%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

4.84%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

7.93%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

6.24%

-1.30%

Сравнение комиссий PIOBX и VGSBX

PIOBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOBX и VGSBX

Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности VGSBX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOBX
Pioneer Bond Fund		3.73%3.78%3.31%2.46%1.62%5.71%4.62%3.02%3.13%3.01%2.97%3.05%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.89%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIOBX and VGSBX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSBX has higher volatility (2.40%) compared to PIOBX (1.46%). In terms of maximum drawdown, PIOBX dropped -21.80% vs VGSBX's -18.20%.

PIOBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIOBX и VGSBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор