Сравнение PIO с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
PIO и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIO и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIO и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | -0.13% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 26.52% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 8.95% против 14.02% соответственно.
PIO
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.95%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и SCHX
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
PIO vs. SCHX — Ранг доходности на риск
PIO
SCHX
Сравнение PIO c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIO | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.98 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.50 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.51 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 7.02 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIO | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.98 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.66 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.80 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между PIO и SCHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и SCHX
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 1.02% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и SCHX
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIO | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -34.33% | -30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -12.19% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -25.41% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -34.33% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -5.67% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -4.00% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.62% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и SCHX
Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIO | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.36% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 9.67% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 18.33% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.13% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.13% | 0.00% |