PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINZX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINZX с DFIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Overseas Fund (PINZX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PINZX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Overseas Fund (PINZX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINZX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINZX
Principal Overseas Fund		-3.07%40.18%13.98%22.59%-4.87%11.15%4.09%20.84%-17.91%25.59%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		-0.21%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, PINZX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции PINZX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.31% соответственно.

PINZX

1 день
0.09%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
3.68%
1 год
22.76%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.19%
10 лет*
10.70%

DFIEX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
5.11%
1 год
26.87%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Overseas Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с PINZX:
PINZX с MINIXPINZX с QQQPINZX с AVUSXPINZX с DFEOXPINZX с AVIVPINZX с DFIVXPINZX с AVLC
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий PINZX и DFIEX

PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

PINZX
Principal Overseas Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

PINZX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINZX
Ранг доходности на риск PINZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINZX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINZX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINZXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.66

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.18

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.16

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

8.72

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINZX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINZX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINZX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINZXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.66

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Корреляция

Корреляция между PINZX и DFIEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINZX и DFIEX

Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности DFIEX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINZX
Principal Overseas Fund		10.02%9.71%29.12%6.31%8.23%7.70%1.85%3.08%10.03%3.15%2.04%4.01%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.24%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PINZX и DFIEX

Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINZXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-62.22%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-11.01%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-28.66%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

-41.04%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-10.45%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-12.26%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.84%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PINZX и DFIEX

Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINZXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.26%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.04%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

15.66%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

15.60%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.32%

+1.73%