PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINZX с AVUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINZX с AVUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PINZX (Principal Overseas Fund) and AVUSX (Avantis U.S. Equity Fund) are both mutual funds - PINZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Principal, while AVUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Avantis Investors. Over the past 5 years, PINZX returned 15.65%/yr vs 12.85%/yr for AVUSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PINZX charges 0.97%/yr vs 0.15%/yr for AVUSX.

Доходность

Сравнение доходности PINZX и AVUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Overseas Fund (PINZX) и Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PINZX показывает доходность 15.12%, а AVUSX немного ниже – 15.04%.

PINZX

1 день
0.75%
1 месяц
7.93%
С начала года
15.12%
6 месяцев
19.56%
1 год
35.41%
3 года*
25.55%
5 лет*
15.65%
10 лет*
12.22%

AVUSX

1 день
0.37%
1 месяц
5.20%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.45%
1 год
32.88%
3 года*
22.35%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINZX и AVUSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PINZX
Principal Overseas Fund		15.12%40.18%13.98%22.59%-4.87%11.15%4.09%4.23%
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		15.04%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%

Correlation

The correlation between PINZX and AVUSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.75

The correlation between PINZX and AVUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Overseas Fund

Avantis U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с PINZX:
PINZX с AVIVPINZX с DFIEXPINZX с MINIXPINZX с DFEOXPINZX с AVLCPINZX с QQQPINZX с DFIVX
Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с AVUSAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSXAVUSX с avus

Доходность на риск

PINZX vs. AVUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINZX
Ранг доходности на риск PINZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINZX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINZX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINZX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINZX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINZX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINZX c AVUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINZXAVUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.84

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.86

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.55

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

20.62

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINZX vs. AVUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINZX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUSX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINZX и AVUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINZXAVUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.84

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.75

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.77

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PINZX и AVUSX

Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки AVUSX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и AVUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINZXAVUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-36.23%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-7.48%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-19.61%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-22.62%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-5.28%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.65%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PINZX и AVUSX

Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINZXAVUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

2.90%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

8.81%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

11.99%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.29%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

20.92%

-2.75%

Сравнение комиссий PINZX и AVUSX

PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVUSX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINZX и AVUSX

Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности AVUSX в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.30%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
PINZX
Principal Overseas Fund		8.44%9.71%29.12%6.31%8.23%7.70%1.85%3.08%10.03%3.15%2.04%4.01%

Часто задаваемые вопросы

PINZX and AVUSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINZX has higher volatility (5.24%) compared to AVUSX (2.90%). In terms of maximum drawdown, PINZX dropped -44.27% vs AVUSX's -36.23%.

AVUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINZX и AVUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор