PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINZX с AVUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINZX с AVUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Overseas Fund (PINZX) и Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX).

PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PINZX и AVUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Overseas Fund (PINZX) и Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINZX и AVUSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PINZX
Principal Overseas Fund		0.09%40.18%13.98%22.59%-4.87%11.15%4.09%4.23%
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		0.05%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%

Доходность по периодам

С начала года, PINZX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у AVUSX с доходностью 0.05%.

PINZX

1 день
3.26%
1 месяц
-8.22%
С начала года
0.09%
6 месяцев
6.35%
1 год
26.77%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.62%
10 лет*
11.05%

AVUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.00%
1 год
21.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Overseas Fund

Avantis U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с PINZX:
PINZX с DFIEXPINZX с MINIXPINZX с QQQPINZX с AVIVPINZX с DFEOXPINZX с AVLCPINZX с DFIVX
Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX

Сравнение комиссий PINZX и AVUSX

PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVUSX в 0.15%.

PINZX
Principal Overseas Fund
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund

Доходность на риск

PINZX vs. AVUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINZX
Ранг доходности на риск PINZX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINZX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINZX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINZX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINZX c AVUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINZXAVUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.18

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.74

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.74

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

8.68

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINZX vs. AVUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINZX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUSX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINZX и AVUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINZXAVUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.67

-0.30

Корреляция

Корреляция между PINZX и AVUSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINZX и AVUSX

Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности AVUSX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINZX
Principal Overseas Fund		9.70%9.71%29.12%6.31%8.23%7.70%1.85%3.08%10.03%3.15%2.04%4.01%
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.64%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PINZX и AVUSX

Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки AVUSX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и AVUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINZXAVUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-36.23%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.92%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-22.62%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-4.99%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-5.41%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.59%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PINZX и AVUSX

Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINZXAVUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.14%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.60%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

18.57%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.34%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

21.12%

-3.04%