PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINZX с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINZX с AVLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PINZX (Principal Overseas Fund) and AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) are both funds - PINZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Principal, while AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. Over the past year, PINZX returned 35.41% vs 32.71% for AVLC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PINZX charges 0.97%/yr vs 0.15%/yr for AVLC.

Доходность

Сравнение доходности PINZX и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Overseas Fund (PINZX) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PINZX показывает доходность 15.12%, а AVLC немного ниже – 14.81%.

PINZX

1 день
0.75%
1 месяц
7.93%
С начала года
15.12%
6 месяцев
19.56%
1 год
35.41%
3 года*
25.55%
5 лет*
15.65%
10 лет*
12.22%

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINZX и AVLC

2026 (YTD)202520242023
PINZX
Principal Overseas Fund		15.12%40.18%13.98%8.72%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%

Correlation

The correlation between PINZX and AVLC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.67

The correlation between PINZX and AVLC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Overseas Fund

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PINZX:
PINZX с AVIVPINZX с DFIEXPINZX с MINIXPINZX с AVUSXPINZX с DFEOXPINZX с QQQPINZX с DFIVX
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ

Доходность на риск

PINZX vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINZX
Ранг доходности на риск PINZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINZX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINZX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINZX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINZX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINZX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINZX c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINZXAVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.65

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.59

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.11

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

18.96

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINZX vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINZX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLC равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINZX и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINZXAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.65

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.67

-1.26

Просадки

Сравнение просадок PINZX и AVLC

Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и AVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINZXAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-19.64%

-24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-8.00%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-1.97%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.73%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PINZX и AVLC

Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINZXAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.02%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

9.25%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

12.40%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

15.69%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

15.69%

+2.48%

Сравнение комиссий PINZX и AVLC

PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINZX и AVLC

Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности AVLC в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PINZX
Principal Overseas Fund		8.44%9.71%29.12%6.31%8.23%7.70%1.85%3.08%10.03%3.15%2.04%4.01%

Часто задаваемые вопросы

PINZX and AVLC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINZX has higher volatility (5.24%) compared to AVLC (3.02%). In terms of maximum drawdown, PINZX dropped -44.27% vs AVLC's -19.64%.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINZX и AVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор