PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINZX с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINZX с AVLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Overseas Fund (PINZX) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC).

PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PINZX и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Overseas Fund (PINZX) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINZX и AVLC

2026 (YTD)202520242023
PINZX
Principal Overseas Fund		-3.07%40.18%13.98%8.72%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-1.17%17.57%22.82%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, PINZX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у AVLC с доходностью -1.17%.

PINZX

1 день
0.09%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
3.68%
1 год
22.76%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.19%
10 лет*
10.70%

AVLC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.83%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Overseas Fund

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PINZX:
PINZX с MINIXPINZX с QQQPINZX с AVUSXPINZX с DFIEXPINZX с DFEOXPINZX с AVIVPINZX с DFIVX
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с SCHX

Сравнение комиссий PINZX и AVLC

PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

PINZX
Principal Overseas Fund
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

PINZX vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINZX
Ранг доходности на риск PINZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINZX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINZX c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINZXAVLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.71

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.77

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

8.74

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINZX vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINZX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLC равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINZX и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINZXAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.30

-0.94

Корреляция

Корреляция между PINZX и AVLC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINZX и AVLC

Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности AVLC в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINZX
Principal Overseas Fund		10.02%9.71%29.12%6.31%8.23%7.70%1.85%3.08%10.03%3.15%2.04%4.01%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.91%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PINZX и AVLC

Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и AVLC.

Загрузка...

Показатели просадок

PINZXAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-19.64%

-24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.76%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-5.35%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-2.06%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.58%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PINZX и AVLC

Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINZXAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

5.53%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.99%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

19.03%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

15.94%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

15.94%

+2.11%