PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Overseas Fund (PINZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal Overseas Fund (PINZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7425535710

CUSIP

742553571

Эмитент

Principal

Дата выпуска

29 сент. 2008 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PINZX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Overseas Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal Overseas Fund (PINZX) показал доход в 18.63% с начала года и 13.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PINZX составила 6.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PINZX

С начала года

18.63%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

16.05%

1 год

13.98%

3 года

12.20%

5 лет

15.51%

10 лет

6.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PINZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.58%5.00%0.79%1.97%5.12%18.63%
2024-2.63%0.58%3.64%-1.57%5.35%-3.74%4.07%3.29%1.72%-5.59%-1.17%-2.17%1.13%
202310.38%-1.37%2.38%4.27%-4.65%4.78%3.63%-3.23%-3.53%-3.47%7.68%5.00%22.59%
20222.56%-2.22%-0.76%-4.20%3.88%-8.25%2.09%-6.24%-9.39%7.23%13.37%-0.72%-4.87%
2021-1.76%7.17%2.60%2.17%3.90%-2.90%-1.32%1.16%-1.58%2.32%-6.64%6.36%11.15%
2020-4.80%-8.72%-21.06%8.89%5.36%4.06%2.08%5.62%-4.19%-4.02%21.55%5.46%4.09%
20197.74%2.94%-0.74%2.66%-7.37%6.50%-2.52%-3.13%4.01%3.75%2.06%4.23%20.85%
20184.99%-6.50%-0.36%2.50%-2.97%-1.80%2.47%-2.14%0.27%-7.83%-0.99%-6.36%-17.91%
20173.83%0.31%3.89%2.46%2.79%-0.09%2.81%-0.36%3.84%1.41%0.87%1.41%25.60%
2016-5.83%-3.04%6.16%2.74%-0.64%-4.18%3.58%1.94%0.42%-0.84%-0.75%2.69%1.60%
2015-0.29%5.35%-1.85%4.43%-0.45%-2.72%1.58%-7.24%-5.53%6.38%-1.28%-2.35%-4.82%
2014-4.26%6.49%-0.84%1.43%1.49%0.25%-2.45%1.00%-3.15%-1.62%0.52%-3.91%-5.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PINZX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PINZX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINZX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINZX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINZX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINZX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINZX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Overseas Fund (PINZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal Overseas Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.88
  • За 5 лет: 0.91
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Overseas Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.59$1.59$0.67$0.76$0.81$0.19$0.31$0.86$0.36$0.19$0.38$0.82

Дивидендный доход

14.61%17.33%6.32%8.22%7.70%1.85%3.08%10.03%3.15%2.04%4.01%7.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Overseas Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$1.59
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2014$0.82$0.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal Overseas Fund показал максимальную просадку в 44.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Principal Overseas Fund составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.28%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.743
-37.37%6 окт. 2008 г.1069 мар. 2009 г.10131 июл. 2009 г.207
-27.71%3 мая 2011 г.10022 сент. 2011 г.40030 апр. 2013 г.500
-26.12%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.35814 июл. 2017 г.763
-25.96%11 февр. 2022 г.16812 окт. 2022 г.1183 апр. 2023 г.286
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...