Сравнение PINZX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Overseas Fund (PINZX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PINZX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINZX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | -3.07% | 40.18% | 13.98% | 22.59% | -4.87% | 11.15% | 4.09% | 20.84% | -17.91% | 25.59% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PINZX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции PINZX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 10.70% против 11.29% соответственно.
PINZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 10.70%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINZX и DFIVX
PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
PINZX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
PINZX
DFIVX
Сравнение PINZX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINZX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.03 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.59 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.56 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 11.62 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINZX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.03 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PINZX и DFIVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINZX и DFIVX
Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | 10.02% | 9.71% | 29.12% | 6.31% | 8.23% | 7.70% | 1.85% | 3.08% | 10.03% | 3.15% | 2.04% | 4.01% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок PINZX и DFIVX
Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINZX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -66.61% | +22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -11.99% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -25.29% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -48.11% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -8.44% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -12.30% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.75% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINZX и DFIVX
Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINZX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.28% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.36% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 16.49% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 16.24% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.06% | -0.01% |