PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINZX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINZX с DFIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PINZX (Principal Overseas Fund) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PINZX returned 12.22%/yr vs 11.85%/yr for DFIVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PINZX charges 0.97%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности PINZX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Overseas Fund (PINZX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINZX показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у DFIVX с доходностью 13.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PINZX имеют среднегодовую доходность 12.22%, а акции DFIVX немного отстают с 11.85%.

PINZX

1 день
0.75%
1 месяц
7.93%
С начала года
15.12%
6 месяцев
19.56%
1 год
35.41%
3 года*
25.55%
5 лет*
15.65%
10 лет*
12.22%

DFIVX

1 день
0.68%
1 месяц
3.65%
С начала года
13.29%
6 месяцев
17.16%
1 год
37.50%
3 года*
24.59%
5 лет*
14.38%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINZX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINZX
Principal Overseas Fund		15.12%40.18%13.98%22.59%-4.87%11.15%4.09%20.84%-17.91%25.59%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		13.29%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Correlation

The correlation between PINZX and DFIVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2008 г.

0.95

The correlation between PINZX and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Overseas Fund

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с PINZX:
PINZX с AVIVPINZX с DFIEXPINZX с MINIXPINZX с AVUSXPINZX с DFEOXPINZX с AVLCPINZX с QQQ
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Доходность на риск

PINZX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINZX
Ранг доходности на риск PINZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINZX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINZX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINZX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINZX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINZX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINZX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINZXDFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.67

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.58

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.85

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

15.14

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINZX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINZX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINZX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINZXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.67

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.89

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PINZX и DFIVX

Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и DFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINZXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-66.61%

+22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-9.58%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-14.39%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-25.29%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

-48.11%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-12.24%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.43%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PINZX и DFIVX

Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINZXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.86%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

10.89%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

13.85%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.29%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.02%

+0.15%

Сравнение комиссий PINZX и DFIVX

PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINZX и DFIVX

Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности DFIVX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.72%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
PINZX
Principal Overseas Fund		8.44%9.71%29.12%6.31%8.23%7.70%1.85%3.08%10.03%3.15%2.04%4.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PINZX and DFIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PINZX has higher volatility (5.24%) compared to DFIVX (3.86%). In terms of maximum drawdown, PINZX dropped -44.27% vs DFIVX's -66.61%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINZX и DFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор