PortfoliosLab logo
Сравнение PINK с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PINK и XLF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PINK и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.37%
35.01%
PINK
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINK:

0.04

XLF:

1.21

Коэф-т Сортино

PINK:

0.18

XLF:

1.72

Коэф-т Омега

PINK:

1.02

XLF:

1.26

Коэф-т Кальмара

PINK:

0.04

XLF:

1.57

Коэф-т Мартина

PINK:

0.09

XLF:

6.04

Индекс Язвы

PINK:

7.18%

XLF:

4.04%

Дневная вол-ть

PINK:

17.76%

XLF:

20.28%

Макс. просадка

PINK:

-18.77%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

PINK:

-11.22%

XLF:

-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 2.67%.


PINK

С начала года

-0.64%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-0.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLF

С начала года

2.67%

1 месяц

11.86%

6 месяцев

7.67%

1 год

23.82%

5 лет

20.64%

10 лет

14.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PINK и XLF

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


График комиссии PINK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PINK: 0.50%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLF: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINK и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PINK
Ранг риск-скорректированной доходности PINK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINK c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PINK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PINK: 0.04
XLF: 1.21
Коэффициент Сортино PINK, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PINK: 0.18
XLF: 1.72
Коэффициент Омега PINK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PINK: 1.02
XLF: 1.26
Коэффициент Кальмара PINK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PINK: 0.04
XLF: 1.57
Коэффициент Мартина PINK, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PINK: 0.09
XLF: 6.04

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
1.21
PINK
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и XLF

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XLF в 1.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINK
Simplify Health Care ETF
0.39%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.44%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок PINK и XLF

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.22%
-4.93%
PINK
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и XLF

Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 9.97%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.97%
12.49%
PINK
XLF