PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINK с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PINK и XLF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PINK с XLF

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Health Care ETF (PINK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

PINK и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PINK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINK или XLF.

Доходность

Сравнение доходности PINK и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINK:

-0.07

XLF:

1.31

Коэф-т Сортино

PINK:

-0.10

XLF:

1.70

Коэф-т Омега

PINK:

0.99

XLF:

1.25

Коэф-т Кальмара

PINK:

-0.16

XLF:

1.55

Коэф-т Мартина

PINK:

-0.38

XLF:

6.02

Индекс Язвы

PINK:

8.08%

XLF:

4.00%

Дневная вол-ть

PINK:

18.59%

XLF:

20.35%

Макс. просадка

PINK:

-18.77%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

PINK:

-13.83%

XLF:

-2.21%

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 5.60%.

PINK

С начала года

-3.56%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-10.79%

1 год

-1.24%

3 года

3.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLF

С начала года

5.60%

1 месяц

4.48%

6 месяцев

-0.01%

1 год

26.51%

3 года

14.73%

5 лет

18.98%

10 лет

14.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий PINK и XLF

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.

PINK
Simplify Health Care ETF
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINK и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг риск-скорректированной доходности PINK, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINK c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и XLF

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности XLF в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINK
Simplify Health Care ETF		0.40%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.40%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок PINK и XLF

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и XLF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и XLF

Simplify Health Care ETF (PINK) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...