PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с VGHCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINK с VGHCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PINK (Simplify Health Care ETF) and VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 3 years, PINK returned 15.30%/yr vs 8.49%/yr for VGHCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PINK charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for VGHCX.

Доходность

Сравнение доходности PINK и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью -4.17%.

PINK

1 день
2.91%
1 месяц
10.60%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.66%
1 год
34.66%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGHCX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.57%
1 год
16.19%
3 года*
8.49%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINK и VGHCX

2026 (YTD)20252024202320222021
PINK
Simplify Health Care ETF		5.38%24.34%8.81%3.80%-4.41%12.20%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-4.17%19.63%8.99%5.46%-1.05%5.33%

Correlation

The correlation between PINK and VGHCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г.

0.84

The correlation between PINK and VGHCX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PINK и VGHCX

Секторы
PINK
VGHCX

Здравоохранение

93.1%
97.8%

Промышленность

6.9%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PINK
93.1%
VGHCX
97.8%

Промышленность

PINK
6.9%
VGHCX

-

Финансовые услуги

PINK
0.0%
VGHCX
0.0%

Сырьевые материалы

PINK

-

VGHCX
0.0%

Коммуникационные услуги

PINK

-

VGHCX

-

Потребительский циклический сектор

PINK

-

VGHCX

-

Потребительский защитный сектор

PINK

-

VGHCX
1.2%

Энергетика

PINK

-

VGHCX

-

Недвижимость

PINK

-

VGHCX

-

Технологии

PINK

-

VGHCX

-

Коммунальные услуги

PINK

-

VGHCX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^SP500TRPINK с ^GSPCPINK с IBBPINK с IYHPINK с SPMO
Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX

Доходность на риск

PINK vs. VGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINKVGHCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.14

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.76

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.83

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

4.84

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINK vs. VGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINKVGHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.14

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.92

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PINK и VGHCX

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки VGHCX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и VGHCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINKVGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-36.93%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-9.20%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-16.08%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-7.12%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-5.25%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

3.47%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и VGHCX

Simplify Health Care ETF (PINK) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что PINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINKVGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.83%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

10.24%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

14.74%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

18.21%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

17.64%

-0.03%

Сравнение комиссий PINK и VGHCX

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и VGHCX

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VGHCX в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINK
Simplify Health Care ETF		0.65%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.89%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%

Часто задаваемые вопросы

PINK and VGHCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINK has higher volatility (5.01%) compared to VGHCX (3.83%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs VGHCX's -36.93%.

PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINK и VGHCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор