Сравнение PINK с VGHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Health Care ETF (PINK) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX).
PINK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PINK и VGHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINK и VGHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | -7.35% | 24.34% | 8.81% | 3.80% | -4.41% | 12.20% |
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | -3.03% | 19.63% | 8.99% | 5.46% | -1.05% | 5.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PINK показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у VGHCX с доходностью -3.03%.
PINK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGHCX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINK и VGHCX
PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.
Доходность на риск
PINK vs. VGHCX — Ранг доходности на риск
PINK
VGHCX
Сравнение PINK c VGHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINK | VGHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.74 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 3.39 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINK | VGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.74 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.93 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PINK и VGHCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINK и VGHCX
Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VGHCX в 6.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | 0.74% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | 6.81% | 6.00% | 22.72% | 7.17% | 5.44% | 8.31% | 7.96% | 11.82% | 9.10% | 7.30% | 8.54% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PINK и VGHCX
Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки VGHCX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и VGHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINK | VGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -36.93% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -9.20% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -6.02% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -5.25% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.68% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINK и VGHCX
Simplify Health Care ETF (PINK) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что PINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINK | VGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.81% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 10.63% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 17.66% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 18.10% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 17.64% | -0.07% |