Сравнение PINK с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Health Care ETF (PINK) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
PINK и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PINK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PINK и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINK и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | -7.35% | 24.34% | 8.81% | 3.80% | -4.41% | 12.20% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PINK показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%.
PINK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINK и SBIO
И PINK, и SBIO имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PINK vs. SBIO — Ранг доходности на риск
PINK
SBIO
Сравнение PINK c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINK | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.92 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.57 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 5.66 | -4.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 19.94 | -16.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINK | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.92 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PINK и SBIO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINK и SBIO
Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | 0.74% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок PINK и SBIO
Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINK | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -63.06% | +44.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -15.08% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -13.79% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -28.70% | +21.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 4.28% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINK и SBIO
Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 7.40%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINK | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 12.61% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 22.09% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 33.43% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 33.55% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 33.34% | -15.77% |