PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINK с IBBQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Health Care ETF (PINK) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).

PINK и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PINK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PINK и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINK и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PINK
Simplify Health Care ETF		-7.35%24.34%8.81%3.80%-4.41%12.20%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		3.00%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 3.00%.

PINK

1 день
0.59%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
5.14%
1 год
18.61%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBBQ

1 день
0.76%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.00%
6 месяцев
17.61%
1 год
43.26%
3 года*
13.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с ^GSPCPINK с ^SP500TRPINK с PPHPINK с SPYPINK с SPMOPINK с XBI
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BTECIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Сравнение комиссий PINK и IBBQ

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

PINK
Simplify Health Care ETF
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Доходность на риск

PINK vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINKIBBQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.88

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.51

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

3.57

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

13.25

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINK vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINKIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.88

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.17

+0.27

Корреляция

Корреляция между PINK и IBBQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и IBBQ

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IBBQ в 0.86%

TTM20252024202320222021
PINK
Simplify Health Care ETF		0.74%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.86%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%

Просадки

Сравнение просадок PINK и IBBQ

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и IBBQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PINKIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-37.94%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-10.97%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-2.96%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-17.31%

+10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.96%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и IBBQ

Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 7.40%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINKIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

8.26%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

14.22%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

23.37%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

21.88%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

21.88%

-4.31%