PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINK с FHLC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PINK (Simplify Health Care ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PINK is actively managed, while FHLC is passively managed. Over the past 3 years, PINK returned 14.26%/yr vs 8.20%/yr for FHLC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PINK charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности PINK и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью 2.60%.

PINK

1 день
0.95%
1 месяц
3.08%
С начала года
5.21%
6 месяцев
3.43%
1 год
29.65%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHLC

1 день
1.49%
1 месяц
5.98%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.62%
1 год
20.82%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.97%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINK и FHLC

2026 (YTD)20252024202320222021
PINK
Simplify Health Care ETF		5.21%24.34%8.81%3.80%-4.41%11.45%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		2.60%15.42%2.48%2.58%-5.55%7.94%

Correlation

The correlation between PINK and FHLC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.86

The correlation between PINK and FHLC shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PINK и FHLC

Секторы
PINK
FHLC

Здравоохранение

89.5%
99.7%

Промышленность

10.5%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PINK
89.5%
FHLC
99.7%

Промышленность

PINK
10.5%
FHLC
0.0%

Финансовые услуги

PINK
0.0%
FHLC
0.0%

Сырьевые материалы

PINK

-

FHLC

-

Коммуникационные услуги

PINK

-

FHLC

-

Потребительский циклический сектор

PINK

-

FHLC

-

Потребительский защитный сектор

PINK

-

FHLC

-

Энергетика

PINK

-

FHLC

-

Недвижимость

PINK

-

FHLC

-

Технологии

PINK

-

FHLC
0.0%

Коммунальные услуги

PINK

-

FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^GSPCPINK с ^SP500TRPINK с IBBPINK с SPMOPINK с IYH
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

PINK vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PINKFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.42

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.17

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.01

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

4.98

+0.31

PINK vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLC равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PINK и FHLC

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINKFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-28.76%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-10.38%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-16.87%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.66%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-5.18%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

4.19%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и FHLC

Simplify Health Care ETF (PINK) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что PINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINKFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.12%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

10.63%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

14.77%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

15.05%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

16.83%

+0.75%

Сравнение комиссий PINK и FHLC

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и FHLC

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FHLC в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.35%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
PINK
Simplify Health Care ETF		0.65%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PINK and FHLC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINK has higher volatility (5.54%) compared to FHLC (5.12%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs FHLC's -28.76%.

On 3-year performance, PINK leads with 14.26% vs 8.20% for FHLC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PINK has performed better with a 14.26% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.

FHLC has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.65% for PINK.

They also come from different issuers: Simplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for PINK and 0.08% for FHLC.

PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINK и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор