Сравнение PINK с CMDT
PINK (Simplify Health Care ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. PINK is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, PINK returned 13.33%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PINK charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности PINK и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINK показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
PINK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PINK и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | 3.02% | 24.34% | 8.81% | 6.61% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between PINK and CMDT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | -0.04 |
The correlation between PINK and CMDT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINK vs. CMDT — Ранг доходности на риск
PINK
CMDT
Сравнение PINK c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PINK | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.93 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 9.62 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PINK и CMDT
Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINK | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -11.11% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -11.11% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -11.11% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -11.11% | +8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -2.77% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.25% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINK и CMDT
Simplify Health Care ETF (PINK) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что PINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINK | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 3.26% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 10.60% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 12.65% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 12.24% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 12.24% | +5.35% |
Сравнение комиссий PINK и CMDT
PINK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINK и CMDT
Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
PINK Simplify Health Care ETF | 0.66% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
PINK and CMDT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINK has higher volatility (5.50%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, PINK leads with 13.33% vs 12.77% for CMDT. On fees, PINK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PINK has performed better with a 13.33% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PINK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.66% for PINK.
PINK is categorized as Health & Biotech Equities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for PINK and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINK и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор