Сравнение PINDX с BLUEX
PINDX (Pioneer Disciplined Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PINDX returned 16.41%/yr vs 9.68%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PINDX charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности PINDX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINDX показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции PINDX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.41% против 9.68% соответственно.
PINDX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 16.41%
BLUEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам PINDX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 5.70% | 21.16% | 19.33% | 28.67% | -21.49% | 25.59% | 34.78% | 35.61% | -5.08% | 26.41% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.33% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between PINDX and BLUEX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1998 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between PINDX and BLUEX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINDX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
PINDX
BLUEX
Сравнение PINDX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PINDX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.53 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -1.22 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PINDX и BLUEX
Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINDX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -54.27% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -12.19% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -12.19% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -21.87% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.82% | -29.06% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -9.26% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -13.36% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 5.23% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINDX и BLUEX
Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINDX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 3.97% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 8.31% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 10.47% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 10.72% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 16.57% | +3.03% |
Сравнение комиссий PINDX и BLUEX
PINDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINDX и BLUEX
Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 4.27% | 4.51% | 6.34% | 0.17% | 7.23% | 33.14% | 27.35% | 5.20% | 26.83% | 12.86% | 8.57% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
PINDX and BLUEX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINDX has higher volatility (6.50%) compared to BLUEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, PINDX dropped -52.37% vs BLUEX's -54.27%.
PINDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINDX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор